EVIDÊNCIAS OPERACIONAIS
Enquadramento Técnico
Os dados apresentados nesta página referem-se a testes históricos de uma estratégia quantitativa, executada pelo Robô Vortex Quantum AI, sob duas arquiteturas distintas de exposição de capital:
1. Estrutura contínua tradicional (sem ARC)
2. Arquitetura de risco Vortex ARC, com e sem a camada opcional Adaptive Exposure Layer (AEL)
O objetivo destas evidências não é demonstrar promessas de retorno, mas expor de forma transparente o comportamento estatístico, o perfil de risco e as limitações estruturais de uma estratégia com edge real quando aplicada a diferentes arquiteturas de capital.
Resultados passados não constituem garantia de resultados futuros.
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Parte I — Estratégia em Estrutura Tradicional (Sem ARC)
Contexto Operacional
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Agente executor: Robô Vortex Quantum AI
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Capital inicial: R$ 1.000
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Alavancagem: 1:1 (mínima)
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Ativos operados: 1
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Número de operações: 2.045
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Horizonte temporal: 1 ano (amostra longa e estatisticamente relevante)
A alavancagem utilizada é extremamente conservadora. Qualquer crescimento relevante sob esse regime indica eficiência estatística da estratégia, ainda que com limitações claras de escala no mundo real.
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Resultado Agregado
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Lucro líquido total: R$ 21.853
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Retorno acumulado: +2.185%
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Lucro bruto: R$ 77.464
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Perda bruta: –R$ 55.611
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Profit Factor: 1,39
Leitura técnica
A estratégia é estatisticamente lucrativa, mas seu desempenho depende de assimetria e volume de tentativas, não de alta taxa de acerto. Esse perfil é comum em estratégias quantitativas profissionais, porém incompatível com exposição contínua de capital sem engenharia de risco.
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Retorno Ajustado ao Risco
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Sharpe Ratio: 5,24
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Payoff médio por trade: 10,69
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AHPR: 0,18%
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GHPR: 0,15%
Interpretação
As métricas agregadas indicam excelente relação retorno × risco no agregado estatístico.
Entretanto, métricas médias não capturam adequadamente eventos extremos de drawdown, que são críticos para a sobrevivência do capital em estruturas tradicionais.
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Drawdown e Exposição
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Drawdown máximo do saldo: 47,05%
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Drawdown absoluto: R$ 362
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Sequência máxima de perdas: 16 operações consecutivas
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Nível mínimo de margem: 115%
Avaliação estrutural
Esse nível de drawdown é inaceitável para fundos, mesas proprietárias ou contas institucionais tradicionais.
O problema não é a estratégia, mas a forma como o capital está exposto a ela.
É exatamente este tipo de fragilidade que a Arquitetura Vortex ARC foi projetada para resolver.
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Distribuição de Resultados
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Win rate: 45,48%
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Média de ganho: R$ 83,29
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Média de perda: –R$ 49,88
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Relação risco-retorno média: ~1,67:1
Leitura profissional
Trata-se de uma estratégia assimétrica, com ganhos médios superiores às perdas médias, mesmo com taxa de acerto inferior a 50%.
Esse perfil é típico de sistemas quantitativos de longo prazo e trend following.
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Robustez Estatística
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Número de trades: 2.045
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Z-Score: –17,65 (99,74%)
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Correlação R: 0,99
Interpretação
A probabilidade de os resultados serem fruto de aleatoriedade é estatisticamente extremamente baixa. A amostra é consistente, embora qualquer leitura institucional exija validação adicional fora da amostra (out-of-sample).
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Conclusão da Parte I
Os dados demonstram que a estratégia possui edge estatístico real, porém apresenta drawdowns incompatíveis com estruturas tradicionais de capital contínuo.
O Vortex ARC não foi concebido para otimizar a estratégia, mas para reprojetar a arquitetura de risco, transformando drawdowns em eventos locais, finitos e isolados.
Parte II — Estratégia sob Arquitetura Vortex ARC + AEL
Enquadramento
Nesta seção, os dados referem-se à mesma estratégia, com a mesma lógica operacional, executada sob a Arquitetura Vortex ARC, acrescida da camada opcional Adaptive Exposure Layer (AEL).
A AEL ajusta o tamanho da exposição de forma proporcional ao capital, em intervalos discretos e pré-definidos, sem alterar regras de entrada, saída, stops ou risco unitário.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
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Contexto Técnico
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Agente executor: Robô Vortex Quantum AI
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Metodologia: Vortex ARC + AEL
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Capital inicial: R$ 1.000
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Alavancagem: 1:1
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Ativos operados: 1
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Número de operações: 2.029
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Horizonte: 1 ano
O ajuste de exposição ocorre exclusivamente em datas pré-definidas, mantendo constante a relação entre capital e Unidade de Risco (UR).
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Resultado Agregado
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Lucro líquido total: R$ 29.941.209
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Lucro bruto: R$ 163.661.718
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Perda bruta: –R$ 133.720.509
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Profit Factor: 1,22
Leitura institucional
O crescimento absoluto observado decorre exclusivamente da reescala progressiva da exposição, não de alteração do edge estatístico.
O ARC controla o risco.
A AEL converte crescimento em escala.
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Retorno Ajustado ao Risco
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Sharpe Ratio: 5,78
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Payoff médio por trade: R$ 14.756,63
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AHPR: 0,85%
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GHPR: 0,51%
Interpretação
A relação retorno × risco permanece estatisticamente favorável.
Entretanto, métricas médias devem ser interpretadas com cautela em regimes escalados, pois não refletem integralmente a intensidade de eventos extremos.
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Drawdown, Variância e Exposição
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Drawdown máximo relativo: 94,07%
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Drawdown absoluto máximo: R$ 24.380.866
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Sequência máxima de perdas: 16 operações consecutivas
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Nível mínimo de margem: 40,11%
Avaliação técnica
A ativação da AEL amplifica significativamente a variância nominal, incluindo drawdowns absolutos elevados.
Esse comportamento é esperado, inerente a modelos escalados e incompatível com estruturas tradicionais de capital contínuo.
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Distribuição de Resultados
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Win rate: 45,29%
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Média de ganho: R$ 178.086,74
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Média de perda: –R$ 120.468,93
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Relação risco-retorno média: ~1,47:1
O perfil assimétrico da estratégia é preservado.
A diferença reside exclusivamente na escala dos valores envolvidos.
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Robustez Estatística
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Número de trades: 2.029
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Z-Score: –17,61 (99,74%)
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Correlação R: 0,67
A redução da correlação reflete maior variabilidade no crescimento do capital, efeito esperado em regimes escalados.
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Conclusão Técnica Geral
As evidências demonstram que:
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A estratégia possui edge estatístico real
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Estruturas tradicionais quebram pela forma de exposição
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O Vortex ARC resolve o problema estrutural da ruína
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A AEL amplia ganhos e variância, sem alterar o risco relativo
A Arquitetura Vortex ARC não promete conforto.
Ela entrega controle, previsibilidade de perda e sobrevivência operacional.
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Nota Regulatória Final
A aplicação prática da metodologia Vortex ARC, com ou sem a camada AEL, envolve risco real de perda financeira, inclusive perda parcial ou total do capital investido.
Os resultados apresentados são históricos, obtidos sob condições específicas, e não constituem promessa, projeção ou garantia de desempenho futuro.
PERCEPÇÕES DE USUÁRIOS
Os relatos a seguir refletem percepções individuais de usuários que tiveram contato com a metodologia ARC e com sua arquitetura de risco, em diferentes contextos de estudo e aplicação prática.
Esses depoimentos não constituem promessa de desempenho, recomendação de uso ou expectativa de resultados futuros. Tratam-se de observações qualitativas sobre disciplina, estrutura e compreensão de risco.
“Não é confortável. É estrutural.”
“Não é um método confortável. É um método honesto. Ele exige disciplina e aceitação de drawdown desde o início.”
Eduardo L.
Operador Experiente
“O risco vem antes do retorno.”
“O método não tenta esconder o risco. Pelo contrário, ele obriga você a encarar o risco antes de qualquer decisão.”
Renata F.
Usuária ARC
“O erro é projetado. Não evitado.”
“O ARC muda a forma como você enxerga o mercado. A preocupação deixa de ser acertar e passa a ser estruturar o erro.”
Carlos M.
Operador Independente
“A arquitetura decide o resultado.”
“O que diferencia o ARC é a arquitetura. A forma como o capital é exposto é o verdadeiro núcleo do sistema.”
Luiz A.
Analista Quantitativo
“Operar é permanecer.”
“O diferencial do ARC não está em prever cenários, mas em permanecer operacional quando eles falham.
Marina L.
Analista Quantitativa
“Escala amplia ganhos e variância.”
“A AEL deixa claro que crescimento é variância. Isso não é suavizado nem vendido como algo fácil.”
Mariana S.
Investidora
“Falhas fazem parte do design.”
“É uma abordagem rara no varejo: assumir falhas como parte do design e não como exceção.”
Ricardo T.
Desenvolvedor de Algotrading
“Disciplina nasce da clareza do risco.”
“O maior ganho foi psicológico. Saber exatamente quanto posso perder muda completamente a tomada de decisão.”
Fernanda P.
Usuária ARC
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Depoimentos refletem percepções individuais e não substituem análise técnica, métricas operacionais ou avaliação de adequação ao perfil de risco.
A aplicação prática da metodologia ARC e do ARC + AEL envolve risco real de perda financeira, variância significativa e não é adequada para todos os perfis.
A Arquitetura Vortex ARC encontra-se em execução contínua. Seu comportamento é observado, registrado e refinado conforme princípios explícitos de engenharia de risco.
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EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS - 2025
Para fins de documentação técnica, parte da execução da Arquitetura ARC foi observada ao longo de ciclos anteriores.
Os registros históricos encontram-se organizados separadamente, mensalmente, como material complementar de observação.