Design e Arquitetura | Vortex Investimentos

DESIGN E ARQUITETURA

DESIGN DO MÉTODO

O PROBLEMA QUE O ARC RESOLVE

Toda metodologia séria nasce de um problema central.

A maioria quebra não por errar entradas, mas por não sobreviver a sequências ruins.
O ARC define como o sistema perde.

O ARC foi desenhado para responder a três perguntas:

Quanto posso perder sem morrer?
Quantas vezes posso errar?
Como reiniciar sem colapsar o capital?

PRINCÍPIOS DE DESIGN DO ARC

Risco antes de retorno

Nada é executado sem risco máximo explícito.

Modularidade

Falhas não contaminam o sistema inteiro.

Reinicialização controlada

Quebras pequenas são aceitáveis. Ruína não.

Independência emocional

Decisões são estruturais, não reativas.

Sobrevivência > lucro

Lucro só existe se o capital existir.

ARC One sistema com três camadas:

Unidade de risco fixa (cada UR conta = 1k = 1 “tiro”)
Reset explícito de ruína local
Autofinanciamento progressivo (lucros geram novas unidades de risco)

Isso caracteriza um modelo de:

Risk Compartmentalization & Self-Financing Asymmetry

mesmo grupo conceitual de:

Venture capital
Private equity
Self-Financing Trading System

O sistema passa a se sustentar sem capital externo
Novas exposições são financiadas por lucros passados
Lucros são reciclados para novas apostas independentes

Anti-Martingale (Paroli) – com reset

Não é martingale

É o oposto

Aumenta o número de tentativas, não o risco por tentativa.

Venture Capital

Cada UR = Uma "Startup"

Pode quebrar (perda total, normal e esperada)
Algumas viram outliers, uma vira UNICÓRNIO

O Mercado Institucional conhece esse tipo de design

Mas o varejo:

tenta evitar ruína a qualquer custo
usa martingale disfarçado
não compartimenta risco

O Vortex ARC faz o oposto: arquitetura de negociação assimétrica autofinanciada com risco compartimentado e aceitação de ruína local.

Edge estatístico comprovado
Não depende de martingale
Possui filtros temporais
Tem mecanismo de parada
Reduz prejuízo via autofinanciamento
A ruína não é surpresa — é prevista

Isso é exatamente o que separa aposta de engenharia de risco.

No varejo a ruína é controlada, não aceita.

No ARC a ruína é parte do design.

Esse é o coração do modelo.

ARQUITETURA DO MÉTODO

O ARC NÃO é:

uma estratégia de trade
um setup
um robô
um sinal

O ARC É:

Uma arquitetura dentro da qual estratégias podem existir.

Estratégia = motor

ARC = chassi + freios + célula de segurança

FRAMEWORK COM NOME PRÓPRIO

ARC – Asymmetric Risk Compartment Framework

Framework de Compartimentação de Risco Assimétrico

ARC é um framework de trading que estrutura o capital em unidades independentes de risco finito, aceita a ruína local como parte do design e explora payoff assimétrico positivo por meio de autofinanciamento progressivo.

Pilar 1 — Compartimentação de Risco

O capital total não é exposto como um bloco único

Ele é dividido em unidades discretas de risco

Cada unidade:

tem risco máximo conhecido
é estatisticamente independente
Isso elimina o risco sistêmico total.

Pilar 2 — Aceitação de Ruína Local

A quebra de uma unidade não é falha
É um evento esperado, mapeado e precificado
Não há tentativa de “salvar” a unidade (anti-martingale)
A ruína deixa de ser emocional e vira variável de projeto.

Pilar 3 — Payoff Assimétrico

Muitas perdas pequenas
Ganhos menos frequentes, porém desproporcionais
Extração de cauda positiva
O sistema não precisa acertar muito — precisa acertar grande.

Pilar 4 — Autofinanciamento Progressivo

Parte dos lucros é:

Retirada e parte é reinvestida para criar novas unidades de risco

O sistema passa a:

depender menos de capital externo
reduzir prejuízo líquido mesmo em cenários adversos
O próprio lucro vira seguro do sistema.

Pilar 5 — Filtros Temporais e Regime

O sistema não opera sempre

Opera quando:

horário
dia
regime estatístico

estão todos alinhados.

Menos trades, mais edge.

CAMADA OPCIONAL ARC AEL

Arquitetura Operacional ARC AEL

A Arquitetura ARC (Adaptive Risk Core) constitui o núcleo estrutural do método, sendo responsável pela definição da unidade de risco, perda máxima admissível, controle de drawdown, retorno assimétrico e reinicialização controlada do sistema.

A AEL (Adaptive Exposure Layer) é uma camada complementar e opcional, aplicada após o ARC, cuja função é ajustar o nível de exposição de forma proporcional ao capital da conta, em intervalos discretos, sem alterar o risco relativo definido pelo núcleo.

A execução das operações ocorre de forma 100% automatizada, exclusivamente por meio do Robô Vortex Quantum AI, respeitando integralmente os parâmetros de risco e exposição previamente estabelecidos.

Cada resultado operacional corresponde ao desfecho de uma UR — Unidade de Risco, gerando ganho ou perda dentro de limites estritamente controlados. O capital atualizado realimenta o ciclo operacional para o período seguinte, preservando a integridade do sistema ao longo do tempo.

Adaptive Exposure Layer (AEL)

Camada opcional da Arquitetura ARC responsável por ajustar periodicamente a exposição operacional de forma proporcional ao capital disponível.

Pontos objetivos:

ajuste discreto e periódico
proporcional ao saldo
sem alteração de estratégia
sem ajuste intraperíodo
totalmente subordinado ao ARC

O AEL não altera o risco. Ele altera a escala.

Relação formal:

ARC = risco

AEL = escala

A AEL opera exclusivamente dentro dos limites definidos pela engenharia de risco do ARC.

ESTRATÉGIA INVESTÍVEL

Nome do design

ARC One

Nome do agente

Robô Vortex Quantum AI

Objetivo

Buscar crescimento de capital através da exploração de assimetria estatística, com risco máximo conhecido por unidade de risco e capacidade de autofinanciamento ao longo do tempo.

Estrutura de Capital

Unidade de Risco (UR)

Valor fixo: R$ 1.000
Risco máximo: 100% da UR
Nenhuma alavancagem progressiva
Nenhum resgate interno (sem martingale)

Estrutura Global

Capital inicial: múltiplas URs ou reposição sob demanda
Cada UR é independente
O encerramento de uma UR não afeta as demais

Gestão de Risco

Não há stop global tradicional
Há stop de unidade
Há limite de exposição temporal
Há filtros de horário e dia
Há pausa automática em regime adverso

Métricas-Chave

Payoff positivo por trade
Edge estatístico comprovado
Drawdown local elevado, global controlado
EV positivo mesmo com múltiplas ruínas locais

Perfil de Retorno

Não linear
Não suave
Dependente de capturar ciclos favoráveis
Forte assimetria positiva no longo prazo

Perfil de Risco

Perda máxima por unidade: conhecida e limitada
Possibilidade de múltiplas perdas consecutivas
Não indicado para capital essencial
Indicado para capital de risco controlado

Público-Alvo da Estratégia

Investidores com:

visão probabilística
tolerância a drawdown local
foco em longo prazo

Traders que:

entendam que evitar toda perda é impossível
buscam assimetria, não conforto

FLUXOGRAMA ARC

FLUXOGRAMA MÉTODO VORTEX